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Esegui una simulazione Monte Carlo su Deadline Cloud - Deadline Cloud

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Esegui una simulazione Monte Carlo su Deadline Cloud

Il monte_carlo_simulation job bundle valuta un portafoglio di titoli strutturati autocallabili utilizzando la simulazione Monte Carlo con il modello di volatilità stocastica di Heston. QuantLib Il lavoro consiste in una versione Deadline Cloud del workshop Pricing Financial Derivatives with AWS Batch. https://ec2spotworkshops.com/monte-carlo-with-batch.html

Il pacchetto definisce una pipeline in due fasi:

  1. PricePositions: un'attività per posizione nel portafoglio. Le attività sono raggruppate in blocchi che calibrano il modello Heston una volta e valutano tutte le posizioni presenti, ammortizzando i costi di calibrazione.

  2. AggregateResults: raccoglie i risultati per posizione in un riepilogo del portafoglio.

Il pacchetto utilizza l'estensione Open Job Description https://github.com/OpenJobDescription/openjd-specifications/blob/mainline/rfcs/0001-task-chunking.md TASK_CHUNKING per il bilanciamento del carico. Lo scheduler inizia inviando le singole posizioni, osserva quanto tempo impiegano e quindi aumenta automaticamente la dimensione del blocco in base al runtime di destinazione. Le posizioni veloci sono raggruppate in blocchi più grandi; le posizioni lente rimangono in piccoli blocchi per mantenere il lavoro distribuito su tutta la flotta.

Per eseguire questo pacchetto, è necessaria una coda con un ambiente di coda conda che includa il canale per. conda-forge quantlib-python Quando distribuisci il modello di starter farm, imposta il parametro su. ProdCondaChannels deadline-cloud conda-forge

Invia il pacchetto con il mittente della GUI:

deadline bundle gui-submit monte_carlo_simulation/

Oppure invia un test rapido con meno posizioni:

deadline bundle submit monte_carlo_simulation/ \
  -p PositionRange="0-1" -p NumPaths=100