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Algoritmo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) é um algoritmo de estatísticas locais comumente usado para previsões de série temporais. Ela captura várias estruturas temporais padrão (organizações com padrão de tempo) no conjunto de dados de entrada. O algoritmo ARIMA do chama a função Arima no da Comprehensive R Archive Network (CRAN).

Como funciona a ARIMA

O algoritmo da ARIMA é especialmente útil para conjuntos de dados que podem ser mapeados para séries temporais estacionárias. As propriedades estatísticas de séries temporais estacionárias, como correlações automáticas, são independentes. Os conjuntos de dados de séries temporais estacionárias normalmente contêm uma combinação de sinal e ruído. O sinal pode apresentar um padrão de oscilação sinusoidal ou ter um componente sazonal. A ARIMA funciona como um filtro para separar o sinal do ruído e extrapola o sinal no futuro para fazer previsões.

Hiperparâmetros e ajuste da ARIMA

Para obter informações sobre hiperparâmetros e ajuste da ARIMA, consulte a Arimadocumentação da função no Pacote "previsão" da CRAN.

O converte o parâmetro especificado na operação em parâmetro da função R ts usando a seguinte tabela:

Para frequências menores que 24 ou séries temporais curtas, os hiperparâmetros são definidos usando a função auto.arima do Package 'forecast' de CRAN. Para frequências maiores que ou iguais a 24 e séries temporais longas, usamos uma série Fourier com K = 4, conforme descrito aqui, Previsão com longos períodos sazonais.

As frequências de dados compatíveis que não estão na tabela assumem como padrão uma frequência ts de 1.